2016年9月14日下午，浙江大学经济学院副教授骆兴国博士访问我中心，并作了题为“Are options ideal hedging tool in China?”的学术报告，中心主任范英教授主持了报告会。

　　骆兴国博士介绍了期权交易的一系列背景，分析了中国、美国股票市场尤其是期权市场的联系与区别，并通过与现有文献的比较探讨了现有中国50ETF期权对于股票市场的作用。报告包括：看涨期权价格与标的ETF期权价格之间的关系；看跌期权价格与标的ETF期权价格之间的关系；通过中国的实证数据分析50ETF期权对于股票市场的对冲风险作用。

　　我中心研究人员、研究生和北航经管学院的部分师生等二十余人参加了报告会，并与骆兴国博士进行了热烈的交流与讨论。

　　骆兴国博士目前是金融学副教授（博导），浙江大学“求是青年学者”。他的研究领域包括资产定价，波动率指数（VIX）及其期货期权，能源金融，金融工程和信用风险等，2010年以来在Journal of Financial Markets, Journal ofFutures Markets, Pacific-Basin Finance Journal, International Review of Economics and Finance, Finance Research Letters发表或即将发表10篇SSCI文章。